Un taux de réussite élevé rassure, mais il ne dit rien sur la rentabilité réelle d'une stratégie. C'est l'un des pièges les plus répandus — et les moins visibles — en trading.
Un trader qui gagne 8 fois sur 10 peut quand même perdre de l'argent sur la durée, si ses 2 pertes sont en moyenne bien plus grosses que ses 8 gains. C'est un schéma très courant : couper les gains trop tôt par peur de les voir disparaître, et laisser courir les pertes en espérant qu'elles se retournent.
Ce qui détermine la rentabilité réelle d'une stratégie, ce n'est pas le taux de réussite seul, c'est l'espérance mathématique.
Exemple concret : un trader qui gagne 70% du temps, avec un gain moyen de 50€ et une perte moyenne de 150€, a une espérance de (0,7 × 50) − (0,3 × 150) = 35 − 45 = -10€ par trade. Malgré un taux de réussite qui semble excellent, ce trader perd de l'argent en moyenne à chaque trade.
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